Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie będzie używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przekraczającą średnią długoterminową Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięcio-, 10- i 20-dniowy ruch średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średnią na 10 dni, która przekracza średnią 20 dni, jest często używana jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy Jak widać z poniższej tabeli, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre zyski jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia, jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy oglądaj te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena przesunięcia się poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średnią średnią. Moving Średnia Crossover Strategy. On tej strony chciałbym przeprowadzić przez porównanie kilka ruchomych średnich systemów crossover Wykorzystuje się dwa proste ruchomych średnich sma s, a inne wykorzystuje trzy sma s. Ever myśli o użyciu podwójnego ruchowy system średniej wymiany handlowej. Jeśli rozważysz wykorzystanie podwójnych przejazdów średnich do wejścia i wyjścia, możesz rozważyć testowanie potrójnego systemu nadrzędnego. Porównaj je obok siebie na d ifferent stocks lub inne instrumenty handlowe, a także różne okresy czasu lub ramy czasowe Testuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych krzywych wyników. Ale ponieważ niektórzy użytkownicy nie wiedzą co to jest, nad niektórymi podstawami. Wizerunek po prawej jest przykładem podwójnej średniej krzywej przecięcia, która zainicjuje sygnał zwrotny sygnału przejściowego. Szybsza średnia ruchoma 8 sma - niebieska krzyża powyżej wolniejszej średniej 13 sma - żółta. Jeśli sygnał nie zostanie potwierdzony do momentu zamknięcia paska Oznacza to, że rzeczywisty wpis w handlu na żywo byłby gdzieś w następnym pasku Prawdopodobnie w pobliżu otwartego paska. Jeśli nie zrobiłeś żadnego testu zwrotnego, ten rodzaj prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które będziesz testować, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania W każdym razie, jeśli przejdziesz tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu to gdzie są bajty ting w zależności od ustawień spowoduje umieszczenie symulowanych transakcji, które są rozsądne, ponieważ jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego to jest bliskie przybliżenie, gdzie odbywałby się twój handel. Z typowym zatrzymaniem systemu odwrotnego, ten długi wpis nie wycofaj się, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczy żółtą, wolniejszą MA. Ta krzywa MA Crossover nie tylko kończy się handlem, ale inicjuje również krótki handel w przeciwnym kierunku. Więc, przy podwójnych średnich systemach krzyżowych, przedsiębiorca zawsze handel, długie lub krótkie. Przyjrzyj się przykładowi śródgabarytanemu w ciągu jednego dnia. Drobne ruchy krzyżowe. Użyjmy 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchowymi średnimi dla pierwszego przykładu Szybki 8 sma - zielony i Slow 13 sma - żółte. Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie dowolnej średniej ruchomej strategii rozjazdowej Pierwszy długoterminowy handel po 11:00 zaczyna bardzo dobrze, a właściwie c atches dobre wycofanie entry. The wyjście na około 12 45pm jest opłacalne. Ale chcę chciałbym obserwować jest choppy cena akcja między 12 00 - 3 00 To gdzie podwójne systemy MA naprawdę mogą szlifować zyski w dół The MA s tylko whipsaw tam iz powrotem powoduje trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowanie zysków z pierwszego handlu Jeśli ktoś handluje tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyłby jeszcze jeden przyzwoity wygrany handel w 2 30. Dobra część tego system jest wyświetlany na pierwszym handlu i ostatnim handlu Podczas przecinania przeciętnych przejazdów nie pójdą w czasie niedbałego działania cenowego, działają one bardzo dobrze podczas trenowania cen. Jeśli testuj te proste systemy zatrzymania i odwrócenia, a następnie sprawdź, czy osiąga się zysk , najprawdopodobniej okaże się, że wygrana wynosi mniej niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny loser. That s, ponieważ ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemów handlu tendencją I, systemy handlu tendencjami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. So daleko dyskusja koncentruje się wokół systemu stop typu reverse, w którym sygnał na wyjście, również powoduje handel w przeciwnym kierunku. Ale jeśli wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu - jesteś gotówką. W tym przykładzie, będziemy używać wykresu 3-minutowego i trzech prostych ruchowych średnich 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste Jeśli linia wolna 50 sma rośnie, a linia szybka 4 sma przekracza linię środkową 10 sma , jest sygnał kupna Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy linia szybka przecina poniżej linii środkowej. Zasadami są przeciwieństwa krótkich wpisów To łatwe do zrozumienia, że ten system jest podobny do wycofywania się z tendencji w wyższej ramce czasowej Alternatywą dla tego systemu byłoby zajęcie długiego przedziału s, gdy zarówno średnie ruchome, jak i średnie, przewyższają powolne sma. Bądź świadomy faktu, że gdy stosujesz trzy stopnie swobody 3 zmienne, a nie dwa, jak w powyższym przykładzie, sprawia, że system jest bardziej złożony, a zatem wiele bardziej prawdopodobne kombinacje testów. Oczywiście, oprogramowanie do testów wstecznych sprawia, że przyśpiesza to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze stanowi lepszy system Często prostszy system może być bardziej wydajny w testowaniu. zainteresowanie ruchomymi średnimi, warto sprawdzić moją stronę dotyczącą używania średnich ruchów jako końcowej przerwy. Przeciętne przecięcia. Wielkie przecięcia są wspólnym sposobem, w jaki przedsiębiorcy mogą używać Ruchome Przeceny Przecięcie występuje, gdy szybszy ruch Średnia iea krótszy okres Przeprowadzka średnia przecina powyżej wolniejszego Moving Average tj. dłuższy okres Moving Average, który jest uważany za przejściowy zwrot lub poniżej, który jest uważany za krzywą spadkową. Cha poniżej SP Kwitów Depozytowych Exchange Traded Fund SPY pokazuje 50-dniową Simple Moving Średnia i 200-dniowy Simple Moving Average tej średniej pary ruchome jest często badany przez duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu kierunek rynku. Należy pamiętać, długoterminowa 200-dniowa prosta średnia ruchoma jest w trendzie wzrostowym, często interpretowana jako sygnał, że rynek jest dość silny Przedsiębiorca może rozważyć zakup, jeśli krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i kontrastowo , przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. W powyższym wykresie SP 500 oba potencjalne sygnały kupujące byłyby niezwykle rentowne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielki utrata Warto pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta przecina średnia przecina jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy korzystają z przecięć Moving Average, technika 3 Simple Moving Average przeplatała się Przykład ten jest pokazany na poniższym wykresie WalTM WMT. 3 Metoda Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób. Pierwsza skrzyżowana najszybsza SMA w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA w poprzek następny najszybszy SMA 20-dniowy SMA działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwrócić trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie umieściłby faktycznego kupna lub sprzedaży. Następnie drugi skok najszybszych SMA 10-dniowych i najmniejszych SMA 50 dzień, może spowodować, że przedsiębiorca kupi lub sprzeda. Istnieje wiele wariantów i metodologii korzystania z metody 3 Simple Moving Average przecięcia, niektóre są podane poniżej. Konserwatywnym podejściem może być poczekać, aż średnie SMA przekroczy 20 dni wolniejszy SMA 50-dniowy, ale to jest zasadniczo dwie techniki SMA crossover, a nie trzy techniki SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi kupując połowę wielkości, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, a następnie wpisz drugi połowa, gdy szybkie SMA przecina wolniej SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, jedna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolną SMA, a ostatnia trzecia, gdy druga najszybsza krzywa SMA przekracza wolną SMA. A Moving Average technika krzyżowa, która wykorzystuje mnożenie 8 średnich kroczących jest wskaźnikiem wstążki ruchomej wykładniczej wykładniczej, patrz Wstążka Wykładnicza. Moving Przecięcia średnie są często postrzegane przez handlowców W rzeczywistości przecięcia są często zawarte w najbardziej popularnych wskaźniki techniczne, w tym wskaźnik MACD dla wskaźnika róŜnicy w roamingu średni wskaźnik koniunktury, zobacz MACD Pozostałe średnie kroczące zasługują na rozważenie w planie obrotu. PowyŜsze informacje dotyczą wyłącznie informacji i rozrywki, nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupowania lub sprzedania jakiegokolwiek zapasu, opcji , przyszłość, towar lub produkt z forex Wynik przeszacowania niekoniecznie jest wskaźnikiem przyszłych wyników handlowych jest z natury ryzykowny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne lub wtórne wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę witrynę Zobacz pełną deklarację.
No comments:
Post a Comment