Co to są opcje Vega. Options Vega - Definition. Options Firma Vega mierzy czułość opcji na akcje na zmianę w zmienności implikowanej. Odchylenia Vega - wprowadzenie. Jest to 2 główne składniki opcji cen akcji Intrinsic Value and Extrinsic Value cena akcji bazowej w stosunku do ceny strajkowej określa wartość Intrinsic Value, która jest regulowana przez Opcję Delta Implikowana zmienność akcji bazowej określa wartość Extrinsic, która jest regulowana przez Options Vega W rzeczywistości dla opcji Out Of The Money OTM, która zawiera nic więcej niż wartość zewnętrzna, ich ceny są ustalane w 100 przez Options Vega Kiedy wzrosła wzmożona zmienność, cena opcji wzrasta wraz z nią Opcje Vega mierzy, ile to jest wzrost z każdym 1 procentowym wzrostem implikowanej zmienności. Dlaczego Is Options Vega Ważne . Prawie niemożliwe jest zrozumienie, dlaczego opcja Vega jest tak ważna, bez wcześniejszego zrozumienia Implied Volatility. In krótko, tym bardziej, że spodziewany jest znaczny ruch ze względu na istotne uwalnianie informacji lub zwolnienie zysków w najbliższej przyszłości, tym wyższa implikowana zmienność tego zapasu jest obecnie W rzeczywistości implikowana zmienność wzrasta wraz z dniem tego ważnego podejścia do wydania Jest to również częściowo ze względu na wyższy popyt na opcje tych zasobów, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na spekulacje W takich okolicznościach decydenci rynkowi zwiększają również domniemaną zmienność w celu pobierania wyższej ceny za wyższy popyt, co oznacza, że domniemaną zmienność jest w dużej mierze na łasce animatorów rynku i jego wpływ na cenę opcji jest mierzona przez Options Vega. Skutki tego wahania wzrosną jako ważne podejście do wydania wiadomości, a ponieważ Options Vega upewniła się, że cena akcji wzrosła wraz z nią, nie kilka dni, które zdarzają się na takie imprezy, idealnie nadają się do zakupu opcji i mają nadzieję, że akcje pozostaną względnie stagnacyjne, aby zyskać na wzroście implikowanej zmienności Tak W skrócie t wiele podmiotów zajmujących się warunkami delta neutralne i neutralne gamma na kilka dni przed ważnymi nowymi wydaniami, aby zyskać na skuteczności, a następnie zamknąć pozycję tuż przed zwolnieniem. Ponad 87 zysków miesięcznie, pewnie, opcje kupna na rynku amerykańskim. Jak sugerowana zmienność może płacić cenę opcji za pomocą opcji Vega, może także wymazać duży kawałek wartości z opcji na akcje bardzo szybko powinno sugerować, że wahania spadają gwałtownie, szczególnie po ważne informacje prasowe są robione To, co nazywamy "wahaniami zmienności" Kiedy domniemana zmienność opadnie, opcje z pozytywną opcją Vega spadną wraz z tym samym dlatego może być niebezpieczne, aby kupić opcje na akcje z bardzo wysoką opcją Vega tuż przed ważnością informacje prasowe, jeśli chcesz utrzymać tę pozycję na dłuższą metę W rzeczywistości, domniemaną zmienność mogłaby spowodować przeniesienie zewnętrznej wartości tych opcji tak wysoka, że kiedy duży ruch zostanie ostatecznie osiągnięty, ledwo pokrywa wartość zewnętrzną i kończy się stratą. Wszystko to samo. Odchylenia Vega - charakterystyka. Pozytywna i negatywna polaryzacja. Optyka Vega ma pozytywną lub negatywną polaryzację Długie opcje powodują pozytywne opcje Vega podczas gdy krótkie opcje powodują negatywne Opcje Vega Pozytywne opcje Vega zwiększa cenę opcji i negatywne Opcje Vega obniża wartość tej pozycji, gdy implikowana zmienność wzrasta. Options Vega Opcje Moneyness. Options Vega zmniejsza się do 0, gdy opcja przenosi się głębiej W Pieniądze lub dalsza opcja Out of Money In The Money ma zwykle najwyższą wartość Vega dla opcji. Oznacza to również, że zewnętrzna wartość Deep In The Money lub zdecydowanie Out Of Money są mniej podatne na zmiany ze zmianą domniemaną zmienność. opcje na akcje mają mniejszą i mniejszą wartość zewnętrzną, oddalając się od pieniędzy, a ponieważ Vega wpływa na wartość zewnętrzną, to jest naturalny, aby być niższe w tych punktach Dowiedz się więcej o opcjach Moneyness Options. Options Vega Time. Options Vega jest wyższa w miarę upływu czasu ważności. Więcej czasu na wygaśnięcie opcji na akcje, tym bardziej nie ma pewności co do tego, gdzie kończy się wygaśnięciem, co przekłada się na większe możliwości dla kupującego i większe ryzyko dla sprzedającego To skutkuje wyższą Vega dla opcji na akcje z dłuższym wygaśnięciem w celu zrekompensowania tego dodatkowego ryzyka podjętego przez sprzedającego. opcje Vega - związek z Opcje Gamma. Again, wyższe zyski przynosi większe ryzyko, jak Opcje Theta Opcje Vega mają również liniową relację z Options Gamma Kiedy Options Gamma jest najwyższa, czyli gdy opcje są Opcje na stronie głównej Vega jest również najwyższa, do wysokiego ryzyka wahań wahań koniunktury wraz z potencjałem wykładniczej, wybuchowej korzyści przyznawanej przez Gamma Z Vega, jak również Theta pracującej nad pozycją "Na pieniądze" jonowy, opcje handlowcy muszą upewnić się, że oczekiwane zyski w akcjach bazowych nie przekraczają zewnętrznej wartości przy zakupie takich pozycji. Opcja Vega - sprzedaż lotności. Teraz, gdy wiemy, że opcja Vega czyni tak ogromną różnicę zewnętrznej wartości dzięki zmianom sugerowana zmienność, można by zyskowność dzięki sprzedaży zmienności Jest to zapis wysokiej opcji Vega w czasach dużej zmienności implikowanej, a następnie odkupienia pozycji po kryzysie niestabilności W rzeczywistości można dodać ubezpieczenie do takiej pozycji, zapewniając, że jest dynamicznie zabezpieczane na delta neutralne poprzez kupno lub sprzedaż akcji bazowej. Opcje Vega Formula. The formuła obliczania opcji vega jest. Gdzie d1 Proszę odnieść się do Obliczenia Delta S bieżącej wartości aktywów bazowych T trwałości opcji jako odsetka roku C Wartość Opcja CallBREAKING DOWN Vega. Vega zmienia się w przypadku dużych wahań cen związanych z bazowym składnikiem aktywów i opada w miarę zbliżania się opcji wygaśnięcie Vega jest jedną z grup greckich używanych w analizie opcji i jest jedynym niższym porządkiem greckim, który nie jest reprezentowany przez grecką literę. Różnice między Grekami. Jedną z podstawowych technik analizy wykorzystywanych w handlu opcjami są Grecy pomiary ryzyka zaangażowana w umowę dotyczącą opcji w odniesieniu do pewnych zmiennych bazowych Vega mierzy wrażliwość na niestabilność instrumentu bazowego Delta dokonuje pomiaru wrażliwości opcji na cenę instrumentu bazowego Gamma mierzy czułość delty opcji w odpowiedzi na zmiany cen w instrument bazowy Theta mierzy czas opadania opcji Rho dokonuje pomiaru wrażliwości opcji na zmianę stóp procentowych. Zmienność związana ze zmianą. Jak wspomniano wcześniej, vega mierzy teoretyczną zmianę ceny dla każdego punktu procentowego poruszając się w domniemaną zmienność Zmienność domyślna jest obliczana przy użyciu model wyceny opcji i określa, jakie bieżące ceny rynkowe oceniają underlyin g Zmienność aktywów w przyszłości jest jednakże prawdopodobna, a zmienność implikowana może odbiegać od zrealizowanej przyszłej zmienności. Przykład Vega. Vega może zostać użyta do określenia, czy opcja jest tania lub droga Jeśli vega opcji jest większa niż stawka zadana rozproszone, a opcje proponuje się oferować konkurencyjne rozłożenie, a odwrotnie jest prawdziwe Na przykład, założyć hipotetyczny akcje ABC sprzedaje w styczniu 50 na akcję, a 52 lutego 50 opcja kupna ma cenę ofertową 1 50 i pyta cena 1 55 Załóżmy, że vega opcji wynosi 0 25, a domniemana zmienność wynosi 30 W związku z tym opcje call są oferowane na konkurencyjnym rynku Jeśli domniemana zmienność wzrosła do 31, wówczas cena opcji i cena zapytania wzrosną do 1 75 i 1 80 Jeśli odpowiednio spadek zmieni się o 5, cena ofertowa i cena zapytania powinny teoretycznie spadać do odpowiednio 25 centów i 30 centów. Co najmniej cztery najważniejsze. NOTE Grecy reprezentują konsensus co do sposobu reagowania na zmiany niektórych zmiennych związanych z ceną umowy opcji Nie ma gwarancji, że te prognozy będą poprawne. przeczytaj te strategie, warto zapoznać się z tymi postaciami, ponieważ będą wpływać na cenę każdej opcji handlu. Pamiętaj o ponownym zapoznaniu się z przykładami używanymi przez nas są idealne przykłady świata. I jak Platon z pewnością powiedziałby Ci, w rzeczywistym świecie rzeczy nie działają całkiem tak idealnie jak w idealnym. Podmioty handlu opcjami czasami zakładają czasami, że gdy akcje przemieszczają się 1, cena opcji oparta na tym zapasie będzie się przesuwać więcej niż 1 To trochę głupie, gdy naprawdę pomyśl o tym Opcja kosztuje znacznie mniej niż akcje Dlaczego warto być w stanie czerpać więcej korzyści niż gdybyś posiadał akcje. Ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania co do zachowań cenowych o ptaty, które sprzedajesz Więc prawdziwe pytanie brzmi, jaka będzie cena opcji przeniesienia, jeśli czas się przemieści 1 To tam, gdzie przychodzi delta. Delta to kwota, jaką cenę opcji ma się przemieszczać na podstawie 1 zmiany w akcje bazowej. Calls mają dodatnią deltę, między 0 a 1 Oznacza to, że jeśli cena akcji się zwiększa, a inne zmienne cenowe nie zmienią się, cena za połączenie wzrosła Oto przykład Jeśli połączenie ma delta 50, a czas wzrasta 1, teoretycznie, cena połączenia wzrośnie o 50 Jeśli czas spadnie 1, teoretycznie, cena połączenia będzie spadać o 50.Puts mają ujemną delta, od 0 do -1 To oznacza, jeśli zapas idzie w górę, a inne zmienne cenowe nie zmieniają się, cena opcji zejdzie na przykład Na przykład, jeśli krążek ma delta wynoszącą -50, a zapas wzrasta 1, teoretycznie cena oferty spadnie 50 Jeśli cena spadnie 1, teoretycznie, cena wkładu wzrośnie do 50. Zgodnie z ogólną zasadą, opcja "in-the-money" przesuwa się bardziej niż out-of-t opcje pieniądza i opcje krótkoterminowe zareagują więcej niż długoterminowe opcje na tę samą zmianę cen w magazynie. Ponieważ termin wygaśnięcia zbliża się, delta dla rozmów telefonicznych zbliża się do 1, odzwierciedlając jedno-do-jednego reakcja na zmiany cen w magazynie Delta dla połączeń poza linią telefoniczną zbliża się do 0 i nie zareaguje w ogóle na zmiany cen w magazynie To dlatego, że jeśli są trzymane do wygaśnięcia, połączenia będą wykonywane i stanie się zapasem lub wygasną bez wartości i stają się niczym w ogóle. Zgodnie z podejściem wygaśnięcia, delta dla pieniędzy wpłynie podejście -1 i delta na out-of-the-money stawia podejście 0 To dlatego, że jeśli trzyma się do wygaśnięcia , właściciel albo będzie korzystać z opcji i sprzedać akcje lub put zostanie wygaśnięcie worthless. A innego sposobu na myśleć o delta. So daleko daliśmy ci podręcznik definicji delta Ale o to kolejny użyteczny sposób na myśl o delta prawdopodobieństwo opcja zakończy co najmniej 01 w gotówce po wygaśnięciu echnically to nie jest ważna definicja, ponieważ rzeczywista matematyka za delta nie jest zaawansowanym obliczaniem prawdopodobieństwa. Jednak delta jest często używana synonimowo z prawdopodobieństwem w świecie opcji. W zwykłej rozmowie zazwyczaj zwalnia się punkt dziesiętny w postaci delta , jak w moja opcja ma 60 delta Lub, jest 99 delta Mam piwo, kiedy skończę pisać na tej stronie. Usually, opcja call-to-money będzie miała delta około 50, lub 50 delta To dlatego, że powinno być 50 50 szansa, jaką opcja wyskakuje lub wyczerpuje pieniądze po wygaśnięciu Teraz spójrzmy na to, jak delta zaczyna się zmieniać, gdy opcja dostaje się dalej lub poza domem, jak ruch pieniężny wpływa na delta. Jak opcja dostaje in-the-money, prawdopodobieństwo, że będzie w pieniądzu przy wygaśnięciu wzrosła tak dobrze Więc delta opcji delta wzrośnie Gdy opcja staje się dalej - of-the-money, prawdopodobieństwo, że będzie on-the-money przy wygaśnięciu zmniejszy się więc opcja sd elta będzie spadać. Imagine jesteś właścicielem opcji call w magazynie XYZ z strajku 50 i 60 dni przed wygaśnięciem ceny akcji jest dokładnie 50 Ponieważ jest to opcja na pieniądze, delta powinna wynosić około 50 Dla na przykład, powiedzmy, że opcja jest warta 2 Więc w teorii, jeśli czas wzrośnie do 51, cena opcji powinna wzrosnąć od 2 do 2 50. Co wtedy, gdy czas nadal wzrasta od 51 do 52 Teraz istnieje większe prawdopodobieństwo, że opcja zakończy się w pieniądzu po wygaśnięciu Co stanie się z deltą Jeśli powiedzieliście, Delta będzie rosnąć, absolutnie poprawisz. Jeśli cena akcji wzrosła z 51 do 52, cena opcji może wzrosnąć z 2 50 do 3 10 To sa 60 przesunięcie na jeden ruch w magazynie So delta wzrosła z 50 do 60 3 10 - 2 50 60 w miarę wzrostu zapasów w pieniądzu. z drugiej strony, co jeśli spadnie czas od 50 do 49 Cena opcji może spaść z 2 do 1 50, ponownie odzwierciedla 50 delta opcji na pieniądze 2 - 1 50 50 Ale jeśli st ock utrzymuje się do 48, opcja może spaść z 1 50 do 1 10 Więc delta w tym przypadku spadłaby do 40 1 50 - 1 10 40 Ten spadek delta odzwierciedla niższe prawdopodobieństwo, pieniądze na wygaśnięcie. Jak zmiany delta jako metoda wygaśnięcia. Jak podobna cena akcji, czas do wygaśnięcia będzie miało wpływ na prawdopodobieństwo, że opcje zakończą się lub wykraczają poza pieniądze. To dlatego, że w miarę zbliżania się do wygaśnięcia zapas będzie miał mniej czas, aby przesunąć powyżej lub poniżej ceny strajku za swoją opcję. Ponieważ prawdopodobieństwa zmieniają się jako sposoby wygaśnięcia, delta będzie reagować odmiennie na zmiany cen akcji Jeśli połączenia są w pieniądzu tuż przed upływem, delta podejdzie 1 i opcja przeniesie penny-za-grosz z zapasów In-the-money stawia podejście -1 jako wygaśnięcie nears. If opcje są out-of-the-money, będą zbliżać się 0 szybciej, niż by dalsza out w czasie i przestań reagować w ogóle do ruchu w magazynie. Imagine czas XYZ wynosi 50, przy 50 opcjach strajku tylko jeden dzień od wygaśnięcia Ponownie, delta powinna wynosić około 50, ponieważ teoretycznie 50 50 szans na akcje przemieszcza się w dowolnym kierunku Ale co się stanie, jeśli towar wzrośnie do 51. Pomyśl o tym Jeśli jest tylko jeden dzień do wygaśnięcia i opcja jest jeden punkt w pieniądzu, co to jest prawdopodobieństwo, że opcja będzie co najmniej 01 in-the-money przez jutro To dość wysokie, prawda. Oczywiście jest tak delta wzrośnie odpowiednio, co dramatyczne przejście z 50 na około 90 W przeciwieństwie, jeśli czas XYZ spada z 50 do 49 tylko na jeden dzień przed opcją wygaśnie, delta może zmienić się od 50 do 10, odzwierciedlając znacznie niższe prawdopodobieństwo, że opcja zakończy się w banku. W miarę zbliżania się do wygaśnięcia, zmiany wartości akcji powodują bardziej dramatyczne zmiany w delcie, ze względu na zwiększone lub zmniejszone prawdopodobieństwo wykończenia w pieniądzu. Pamiętaj o definicji podręcznika delta, wraz z Alamo. Don t zapomnieć Definicja podręczników delty nie ma nic wspólnego z prawdopodobieństwem opcji wykańczania lub out-of-the-money Znowu, delta to po prostu kwota, która opcja będzie się poruszać w oparciu o 1 zmianę podstawowego zasobu. Ale patrząc na delta jak prawdopodobieństwo, że opcja zakończy się w pieniądzu to całkiem smutny sposób, aby pomyśleć o tym. Gamma jest stawką, że delta będzie się zmieniać na podstawie 1 zmiany ceny akcji Więc jeśli delta to prędkość, w której ceny opcji zmieniają się , możesz myśleć o gammie jako opcji przyspieszenia Opcje o najwyższej gammie są najbardziej reagujące na zmiany cen akcji bazowej. Jak wspomniano wcześniej, delta to dynamiczny numer, który zmienia się wraz ze zmianą cen akcji Ale delta doesn t change w tym samym tempie dla każdej opcji opierającej się na danym sporze Weźmy jeszcze raz spojrzeć na naszą opcję kupna w magazynie XYZ, z ceną strajku 50, aby zobaczyć, jak gamma odzwierciedla zmianę delty w odniesieniu do zmian cen akcji i czasu aż do wygaśnięcia Rysunek 1.Część 1 Delt a i Gamma dla akcji Zadzwoń do XYZ z 50 cenami strajku. Zwróć uwagę na to, jak delta i gamma zmieniają się wraz ze wzrostem ceny akcji zmieniając się od 50, a opcja przenosi się w górę lub na zewnątrz ceny Jak widać, cena opcje na pieniądze będą zmieniać się znacznie bardziej niż cena opcji na rynku lub poza nią, z takim samym wygaśnięciem. Również cena opcji krótkoterminowych w pieniądzu zmieni się znacznie bardziej niż cena długoterminowych opcji gotówkowych. Więc to, co mówi o gammie sprowadza się do tego, że cena niedrogich opcji na najbliższe lata okaże się najbardziej wybuchową reakcją na zmiany cen w magazynie. nabywca opcji, wysoka gamma jest dobra, jeśli Twoja prognoza jest prawidłowa To dlatego, że ponieważ Twoja opcja przenosi się w pieniądze, delta zbliża się do 1 szybciej Ale jeśli twoja prognoza jest nie tak, może szybko wrócić do gry obniżając delta. Jeśli sprzedawca opcji i prognoza są nieprawidłowe, wysoka gamma jest wrogiem To dlatego, że może powodować r, aby działać przeciwko tobie w bardziej przyspieszonym tempie, jeśli opcja, którą sprzedałeś, porusza się w pieniądze Ale jeśli twoja prognoza jest prawidłowa, wysoka gamma to twój przyjaciel, ponieważ wartość opcji sprzedanej straci wartość szybciej. rozkładu lub theta, jest wrogiem numer jeden dla nabywcy opcji Z drugiej strony, to jest zazwyczaj najlepszym wyborem sprzedającego Theta to kwota, jaką cena połączeń i stóp zmniejszy się co najmniej teoretycznie w przypadku jednodniowej zmiany w czas wygaśnięcia. Zdjęcia 2 Zanik czasu rozwiązania opcji na żądanie na tym koncie. Na tym wykresie pokazano, w jaki sposób wartość opcji pieniądza w złotych będzie rozkładać się w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wygaśnięcia. Zawiadom, jak wartość czasu rozpala się przy przyspieszonym jako sposób wygaśnięcia. Ten wykres pokazuje, w jaki sposób wartość opcji pieniądza w złocie ulegnie zanikaniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wygaśnięcia. Powiadomić, jak wartość czasu rozpala się przy przyspieszonym tempie, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Na rynku opcji, upływ czasu jest podobny do efektu gorącego lata su n na bloku lodu Każdą chwilę, która przechodzi powoduje, że niektóre wartości opcji s czas odtapiają się Ponadto, nie tylko wartość czasu topnieje, to robi to z przyspieszonym tempem jak expiration approach. Check out rysunek 2 Jak można patrz, opcja 90-dniowa z premią w wysokości 1 70 będzie stracić 30 jego wartości w ciągu jednego miesiąca Opcja 60-dniowa może z kolei stracić 40 jego wartości w ciągu następnych miesiąc I opcja 30-dniowa straci całość pozostałych 1 wartości godziwej przez wygaśnięcie. Opcje pieniężne będą miały znaczne straty w dolarach w czasie niż opcje na rynku lub poza lokatą z tego samego zasobu bazowego i datę wygaśnięcia To dlatego, że opcje na pieniądze mają największą wartość czasu wbudowaną w premię I im większy fragment wartości czasu wbudowany w cenę, tym więcej jest do stracenia. Pamiętaj, że jeśli chodzi o out-of - the-money opcje, theta będzie niższy niż to jest dla pieniędzy opcji To dlatego, że kwota dolara tim Wartość e jest mniejsza Jednak strata może być większa w procentach w przypadku opcji out-of-money z powodu mniejszej wartości czasu. Podczas czytania scen, uważaj na efekty netto theta w sekcji zwanej Czasem. Odkonstruuj 3 Vega dla opcji na pieniądze opierając się na Stock XYZ. Oczywiście, gdy idziemy daleko na czas, w umowie opcji pojawi się więcej czasu. Ponieważ zmienność implikowa ma wpływ tylko na wartość czasu, opcje długoterminowe będzie miał wyższą vega niż krótsze opcje. Kiedy czytasz sztuki, uważaj na efekt vega w sekcji zwanej Zmienność naiwna. Możesz myśleć o VEGI jako greckim, który jest trochę chwiejny i ponad caffeinated Vega jest kwota wezwania a ceny te zmienią się, teoretycznie, dla odpowiadającej jednopunktowej zmiany w domniemaną zmienność Vega nie ma wpływu na wewnętrzną wartość opcji, która ma wpływ tylko na wartość czasu na cenę opcji. Jednak w miarę wzrastającej implikacji zmienności, wartość opcji wzrośnie To dlatego, że wzrost implikowanej zmienności sugeruje zwiększony zasięg potencjalnego ruchu dla akcji. Sprawdźmy 30-dniową opcję w magazynie XYZ z 50 cenami strajku, a zapas dokładnie w wysokości 50 Vega dla tej opcji może wynosić 03. In other słowa, wartość opcji może wzrosnąć o 03, jeśli domniemana zmienność wzrosła o jeden punkt, a wartość opcji może spaść o 03, jeśli domniemana zmienność zmniejszy się o jeden punkt. Teraz, jeśli spojrzysz na 365-dniowe pieniądze Opcja XYZ, vega może wynosić 20 Tak wartość opcji może się zmienić 20, gdy implikowana zmienność zmieni się o punkt, patrz rysunek 3.Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym sprzedawcą opcji, może zauważylibyśmy, że ponownie brakuje greckiego rho To to kwota, jaką wartość opcji zmieni się w teorii w oparciu o jednoprocentową zmianę stóp procentowych. Właśnie wyszedł na żyroskop, ponieważ nie mówimy o nim tak dużo w tej witrynie Ci, którzy naprawdę poważnie traktują opcje w końcu poznają ten charakter lepiej teraz pamiętaj, że jeśli kupujesz krótkoterminowe opcje, zmiana stóp procentowych nie powinna wpływać zbytnio na wartość swoich opcji. Ale jeśli kupujesz długoterminowe opcje, na przykład LEAPS rho może mieć znacznie większy wpływ do większych kosztów carry. Today s Trader Network. Learn strategii porad handlu z TradeKing s ekspertów. Top dziesięć błędów Option. Five Porady dla sukcesu Covered Calls. Option Plays dla każdego rynku Condition. Advanced Option Plays. Top pięć rzeczy 2017 TradeKing Grupa TradeKing , Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Group, Inc. jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone Member FINRA i SIPC.
No comments:
Post a Comment