Backtesting trading strategie free

Przegląd Ta bezpłatna strona internetowa edukacyjna ma na celu porównanie popularnych strategii obrotu technicznego tak naukowo jak to możliwe poprzez testy wstępne Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest konsekwentnie pokonać rynek i powinieneś być sceptyczny wobec wszystkiego, co mówi w inny sposób Ta witryna pozwala sprawdzajcie niektóre wspólne strategie techniczne, aby zobaczyć, jak miałyby one działanie na rynku i umożliwią Ci sprawdzenie zapasów, które spełniają Twoje kryteria handlowe. Strategie, które mają dobre wyniki, nie gwarantują sukcesu w przyszłości, ale mogą mieć większe prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania Badanie wstępne umożliwia również sprawdzenie warunków rynkowych, w których pewna strategia będzie dobrze funkcjonować Na przykład, jeśli masz pewność, że rynek będzie się rozwijał, możesz dowiedzieć się, jakie strategie najlepiej sprawdzają się w tego typu rynkach. testowanie historycznych ram czasowych, które były związane z zasięgiem i sprawdzenie, które strategie są najlepsze. Backtesting również on czy widzisz, które strategie są najbardziej solidne w różnych przedziałach czasowych Na przykład, 10-stopowa utrata przewyższa 5-krotową utratę 9 historycznych okresów czasu z 10 Tak więc testowanie wsteczne może dostarczyć cennych informacji handlowych, nawet jeśli nie może zagwarantować przyszłości. Some ciekawe rzeczy, które można odkryć Połączenie aktywnego handlu i komisji może wytrącić się, nawet jeśli masz dobry procent zwycięskich transakcji Naprawdę ścisłe przystanki mogą poważnie zaszkodzić długoterminowej rentowności i nie zmniejszać rozbieżności tak dużo, jak można oczekiwać Strategie, które uważasz za dobre, które konsekwentnie pogarszają rynek. Wytyczne dotyczące testów pojedynczych zasobów Wybierz czas, na który chcesz testować strategię techniczną. Startuj z firmą Capital, z którą zaczniesz. Stoploss Point, w którym chcesz wyjść z pozycji przeniesionej przeciwko tobie Regularne zatrzymanie oznacza, że ​​wyjdzie z twojej pozycji, jeśli zapas spadnie poniżej ustalonego procentu, w którym kupiłeś go stop Pozwól powiedzieć, że kupujesz czas na 10 i umieść w 10 przystanku końcowym Jeśli zapas spadnie 10 bez kiedykolwiek będzie wyższy, będziesz sprzedawać w 9 Ale jeśli czas idzie do 15, a następnie w dół od 10 do 13 5, będziesz sprzedawać przy 13,5 i zablokuj część zysku. Promocja Sprzedaj, gdy Twój akcje osiągną pewien procent zysku Czy można wyłączyć, wybierając Don t Użyj Target. Start Data Data zakończenia Wybierz historyczne daty, między którymi chcesz przetestować strategię. Sygnały Signal obejmują przejścia lub relacje między ceną a wskaźnikami technicznymi Na przykład złoty krzyż, kup, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma sma przekracza 200 dni sma i sprzeda się, gdy 50 dni przekracza 200-dniowy krzyż śmierci Poniższe linki wyjaśniają niektóre popularne wskaźniki techniczne. Get Trades Wykres Uzyskaj transakcje dosłownie pokaże Ci transakcje, które zrobiłbyś, gdybyś wrócił w czasie z podsumowaniem wyników. Testy statystyczne Testuj, czy średni dzienny zwrot strategii jest taki sam jak t średni dzienny zwrot SP 500 lub taki sam jak średni dzienny zwrot zakupów i utrzymanie przez okres czasu Chcielibyśmy wiedzieć, jak pewny siebie możemy odrzucić, że dwa zwroty są takie same Im wyższa pewność, tym bardziej pewny siebie może być, że Twoja strategia jest rzeczywiście gorsza niż SP 500 lub kupić i przytrzymaj Wykres plotuje wartość portfela w czasie z dołączonym podsumowaniem wyników. Dotyczy PortTester Beta To jest testowanie strategii, którą zastosujesz do portfel w miarę zapasów docieramy do technicznych sygnałów kupna i sprzedaży W pierwszym polu tekstowym wpisz tickerzy koszyka zapasów, na których chcesz testować strategię techniczną dotyczącą Wprowadzania każdego znacznika oddzielonego spacją Zapasy aktualnie dostępne to 30 dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Aby uwzględnić wszystkie 30 w testach typu backtest, wpisz typ DJIA, który jest domyślny. Nastawia liczbę otwartych pozycji Jest to liczba stad, w których chcesz mieć pozycję i nie więcej. Na przykład powiedzmy, że chcesz skierować 2 otwarte pozycje Kiedy backtester znajdzie sygnał kupna w jednym z zasobów, które wpuścisz do kosza, powiedz GE, Zakłada się, że GE został kupiony. Będzie teraz szukał 1 dodatkowego zapasu, jeśli kupisz sygnał, powiedz BAC Masz teraz portfel 2 otwartych pozycji GE i BAC, a backtester nie będzie kupował więcej, dopóki nie sprzeda się sygnału sprzedającego zapasów Zdywersyfikowany portfel powinien mieć co najwyżej 10 lub więcej zasobów, ale wymaga to dużo mocy obliczeniowej do testów wstecznych. Tak więc niewielki portfel, jak na przykład 5 otwartych pozycji, wystarczy, aby poczuć skuteczność strategii. Zauważ, dla inwestorów z niewielką kwotą kapitału powiedzieć 10 000, to jest drogie, aby handlować dużą liczbą stanowisk z 20 prowizji dla transakcji okrągłych stóp ETFs to tani sposób na zróżnicowanie. Starting Capital Kwota pieniędzy zaczniesz. Trading Commission Kwota płacić TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade itp., Aby sprzedać akcje stock. Position W ten sposób decydujesz się na pewną kwotę pieniędzy na każdy giełdowy portfel Aktualnie tylko jedna opcja jest dostępna równa alokacja gotówkowa Oznacza to, że mam 10.000 i chcę wejść 2 stanowisk, postawię 5000 w każdej mniej prowizji Innymi słowy, gotówka będzie równomiernie podzielona na nowe pozycje, aż osiągnę mój docelowy n liczba otwartych pozycji Inne dostępne opcje to taka sama liczba akcji, jak i zmienność pozycji w oparciu o zmienność zasady. Stoploss Punkt, w którym chcesz wyjść z położenia przemieszczającego się przeciwko tobie Powiedzmy, że kupujesz zapas na 10 i umieść w 10 przystanku końcowym Jeśli zapas spadnie 10 bez kiedykolwiek będzie wyższy, będziesz sprzedawać w 9 Ale jeśli czas wzrasta do 15, a następnie w dół od 10 do 13 5, będziesz sprzedawać po 13 5 i zablokować zyski. Data zakończenia daty Wybierz datę historyczną, między którymi chcesz przetestować strategię Backtester rozpocznie się od początku data w danych historycznych a d przeszukuje zasoby, które wybrałeś, dopóki nie sfinalizuje sygnału kupna Jeśli nie zostanie znalezione żadne sygnały kupna w pierwszym dniu, backtester przejdzie do następnego dnia i przeszukuje wszystkie zapasy w koszyku aż do znalezienia sygnału kupna, w którym zakłada się, że kupuje się po ścisłej cenie skorygowanej o podział i dywidendę Gdy tylko akcje zostaną kupione, backtester zamierza sprzedać ten akcje, gdy pojawi się sygnał sprzedaży Nadal poszukuje zapasów, aż liczba docelowa Otwiera się pozycje otwarte W tym samym czasie będzie sprzedawać wszystkie istniejące pozycje, jeśli pojawi się sygnał sprzedaży Wartość każdego portfela jest obliczana codziennie do daty zakończenia. Sygnały sygnałowe obejmują przejścia lub relacje między ceną a wskaźnikami technicznymi Na przykład złotą krzyż, kup, kiedy 50 dni prosta średnia ruchoma sma przekracza 200 dni sma i sprzedaj, gdy 50 dni przekracza 200-dniową śmierć cross. Get Trades Wykres Get trades będzie dosłownie pokazać handlu gdybyś wrócił w czasie z podsumowaniem wyników zawartych na wykresie Wykres przedstawia wartość portfela w czasie z dołączonym podsumowaniem wyników. Zastrzeżenie nie popiera ani nie zaleca żadnej z strategii lub papierów wartościowych na tej stronie treść w tej witrynie ma charakter informacyjny i nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne nie jest odpowiedzialne za błędy w tej witrynie lub działania podjęte w oparciu o treść tej witryny. Przetwarzanie tłumaczeń Przetwarzanie przeszłości. Best sprawdzanie jest kluczowym składnikiem Efektywny rozwój systemu handlowego Osiągnięto to poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcjami, które miały miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik dostarcza statystyk, które można wykorzystać do oceny efektywności strategii. Wykorzystując te dane, handlowcy mogą zoptymalizować i poprawić swoje strategie, znaleźć wszelkie wady techniczne lub teoretyczne i uzyskać zaufanie do swojej strategii przed jej zastosowaniem na rynkach rzeczywistych. że każda strategia, która działała dobrze w przeszłości, prawdopodobnie będzie działać dobrze w przyszłości, a odwrotnie, każda strategia, która w przeszłości słabo działała, może w przyszłości nie działać źle. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są stosowane do testów wstecznych, jakiego rodzaju dane są uzyskiwane i jak go wykorzystać. Dane i narzędzia Backtesting mogą dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych dotyczących danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki testów wstecznych obejmują zyski lub straty - procent zysku lub straty netto. Ramy czasowe - przeszłe daty, w których nastąpiło przeprowadzenie testu. Różnorodność - zapasy, które zostały uwzględnione w badaniu wstecznym. Środki odchylenia - maksymalna wartość procentowa w górę i w dół. Średnie - procentowy średni wzrost i średnia strata, przeciętne bary. Ekspozycja - Procent zainwestowanego kapitału lub narażony na rynek. Stosunek rentowności do strat. Zwrot z tyt. zwrotu - Odsetek zwrotu w ciągu roku. Zwroty z oprocentowaniem - Odsetek zwrotu w zależności od ryzyka. oprogramowanie będzie miało dwa ważne ekrany Pierwszy pozwala przedsiębiorcy na dostosowanie ustawień do testowania wstecznego Te dostosowania obejmują wszystko od czasu do czasu prowizji Poniżej znajduje się przykład takiego ekranu w AmiBroker. Drugi ekran to rzeczywisty raport wyników testów backtesting gdzie można znaleźć wszystkie wspomniane wyżej statystyki Ponownie, oto przykład tego ekranu w programie AmiBroker. Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania handlowego zawiera podobne elementy. Niektóre wysokiej klasy programy zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i inne bardziej zaawansowane funkcje 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które przedsiębiorcy zwracają uwagę, gdy są one backtesting strategii handlowych Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas testów wstecznych. została przetestowana dana strategia Na przykład, jeśli strategia została zbadana dopiero w latach 1999-2000, nie może na dobre na rynku niedźwiedzi Często warto sprawdzać testy w długiej ramce czasowej, obejmującej kilka różnych typów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym wystąpiła kontrola wsteczna Na przykład, jeśli system szerokiego rynku jest testowany z wszechświatem składające się z zasobów tech, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na określony gatunek zasobów, ograniczyć wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach utrzymać duży wszechświat do testowania cele. Należy pamiętać, że środki dotyczące mobilności są niezwykle ważne w rozwiązywaniu systemu handlowego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków dźwigniowych, które podlegają marżowym rozmowom, jeśli ich akcje spadają poniżej pewnego punktu. Podmioty gospodarcze powinny dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście do iz danego magazynu. Najbardziej ważne jest, aby oglądać przy opracowywaniu systemu handlowego Mimo, że większość oprogramowania testującego backtesting zawiera koszty prowizji w obliczeniach końcowych, co nie oznacza, że ​​należy pominąć tę statystykę Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby posiadanych prętów może zmniejszyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższe zyski lub wyższe straty, przy czym niższe narażenie oznacza niższe zyski lub niższe straty Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest trzymać ekspozycję poniżej 70, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście do danego zasobu. statystykę strat przychodów, w połączeniu z wskaźnikiem wygranej na utratę, może być użyteczna do określania optymalnego rozmiaru pozycji i zarządzania pieniędzmi przy użyciu technik takich jak kryterium Kelly Kryterium Patrz Zarządzanie pieniędzmi Korzystanie z Kelly Traders Kryterium może zajmować większe pozycje i zmniejszyć koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększanie współczynnika wygranych strat. Ankualizowany zwrot jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do wzorcowania zwrotu systemu z powodu miejsca inwestycji Ważne jest nie tylko przegląd całościowego zwrotu z roku na rok, ale także uwzględnienie zwiększonego lub obniżonego ryzyka Można to zrobić, patrząc na zwrot z uwzględnieniem ryzyka, który uwzględnia różne czynniki ryzyka Przed systemem obrotu , musi przewyższyć wszystkie inne miejsca inwestycji przy równym lub mniejszym ryzyku. Niestosowanie się do indywidualnych potrzeb jest niezwykle ważne. Wiele aplikacji testowych zawiera dane dotyczące kwot prowizji, rozmiarów partii lub ułamek partii, wymiarów kresek, wymagań dotyczących marż, stóp procentowych, założeń poślizgu, reguły wyrównywania, zasady wyjazdu z tego samego paska, ustawienia zatrzymania końcowego i wiele więcej. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki testów wstecznych, ważne jest, aby dostroić te ustawienia, aby naśladować brokera, który będzie używany, gdy system będzie działać na żywo. Czasami można czasem prowadzić do coś zwanego nadmierną optymalizacją Jest to warunek, w którym wyniki są tak dostrojone do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości Zazwyczaj dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł mających zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranego zestawu zapasowych zasobów i nie jest zoptymalizowany w stopniu, w jakim reguły nie są już dłużej zrozumiałe przez twórcę. Którka sprawdzania nie zawsze jest najbardziej dokładnym sposobem Skuteczność danego systemu handlowego Czasami strategie, które w przeszłości dobrze funkcjonowały w przeszłości, nie sprawdziły się w obecnej przeszłości Nie świadczy o przyszłych wynikach Sprawdź papierowy system, który został skutecznie sprawdzony przed przejściem na żywo, aby mieć pewność, że strategia ta nadal ma zastosowanie w praktyce. Konkluzja Backtesting jest jednym z najważniejszych aspektów opracowania systemu obrotu Jeśli zostanie stworzony i zinterpretowany poprawnie, może pomóc przedsiębiorcom w optymalizacji i ulepszaniu ich strategii, znajdowaniu technicznych lub teoretycznych wad, a także zyskać pewność siebie ich strategii przed zastosowaniem jej do rzeczywistych rynków Zasoby Tradecision - zaawansowany system rozwoju handlu AmiBroker - system handlu De maksymalna kwota pieniędzy, które Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenie zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do każdej pracy poza gospodarstwami, prywatnych gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta w Indiach Rupia składa się z 1. Powiedz nam, że jest to najlepsze narzędzie lub proces, który można wykorzystać do testów wstecznych , pozwól mi skupić się na największych błędach, które musisz uniknąć, aby wykonać wiarygodne testy. Są to niektóre z najważniejszych czynników, których potrzebujesz należy pamiętać, że podczas testowania strategii obrotu giełdowego. Nadmierne przesunięcie Jest to zdecydowanie największy błąd najbardziej podejmowany przez użytkowników w dążeniu do stworzenia strategii zapewniającej spektakularne wyniki. Podczas tworzenia strategii, jeśli zaczniesz modyfikować parametry w pewien sposób które maksymalizują zyski, to ta strategia najprawdopodobniej zawiedzie w warunkach życiowych Istnieją dwa sposoby na przezwyciężenie tego - poza próbą testowania i tworzenia strategii opartych na logice, a nie na wprowadzaniu parametrów wejściowych. dane generujące sygnały, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne w danym momencie w przeszłości Na przykład, jeśli firma finansowa kończy się w marcu i używasz ich danych zarobkowych za poprzedni rok 1 kwietnia, jest bardzo prawdopodobne, że firma nie zapowiedziałaby tych danych przed majem lub czerwcem, co mogłoby doprowadzić do przesunięcia w przyszłość. Zdolność do niszczenia. Jest to jedna z trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że mają strategię, która wywodzi się z listy 500 małych akcji na czele na podstawie pewnych wskaźników technicznych Szanse są takie, że jeśli spróbujesz zdobyć 10-letnie historyczne dane o cenach tych 500 zapasów na testy wsteczne, nie będzie zawierać danych dla wszystkich te zapasy, które zostały wycofane z tego 10-letniego okresu Gdy przetestujesz strategię, nie uwzględniłeś możliwych transakcji, które zostały wygenerowane na którekolwiek z tych złych zasobów, jeśli rzeczywiście zrealizowałeś tę strategię w tym okresie. Pewnie koncentrując się na zwrotach Istnieje szereg parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii. Całkowite skoncentrowanie się na zwrotach może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maksymalnym wypłatą -2, a strategia B daje 12 zwrotów z odejmowaniem -10, to B jest wyraźnie nie najlepszą strategią dla A. Istnieją inne istotne parametry, takie jak wypłaty, współczynnik sukcesu, współczynnik szarości, etc. Market impact, transaction char Jeśli chodzi o wykonalność strategii, bardzo ważne jest rozważenie ewentualnego wpływu na rynek handlu, a także poniesionych kosztów transakcji Możesz być skłonny do stworzenia strategii, która kupuje sprzedaż dużych ilości zapasów o niskiej płynności, które mają tendencję do dać wyjątkowe zyski Ale kiedy wchodzisz na rynek, aby zrealizować tę strategię, duży zlecenie na zapasie niepłynnym spowoduje przesunięcie ceny, która nie byłaby uwzględniana w Twoich testach. Także koszty transakcyjne mogą znacznie poprawić rentowność, więc zawsze powinieneś wyglądać przy zyskach netto. Data mining To dość podobny do problemu związanego z przenoszeniem danych Jeśli torturujesz dane wystarczająco długo, to wyzna się na wszystko To popularny żart wśród naukowców, którzy wierzą, że jeśli spędzisz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzór w prawie dowolnym zestawie danych Niekoniecznie oznacza to, że ten wzorzec będzie ważny w przyszłości. Fundamentals change Może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która wykonuje wyjątkowo dobrze na temat danych z przeszłości Ale zasadnicza zmiana dynamiki rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiedzie w przyszłości Wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Krótka rama czasowa Niezbędne jest przetestowanie strategii nad wystarczająco długi okres i zmieniające się warunki rynkowe Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku strategii obrotu giełdowego, które mogą być wyjątkowo dobrze prowadzone na rynku byków, ale wymazać konto bankowe na boku lub na rynku. Istnieje wiele innych kwestii, które należy rozważyć testowanie końcowe Ale ostatecznie, jedynym sposobem zapewnienia, że ​​strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. Oświadczenie Jestem współzałożycielem bogactwa Tauro Prezentowane poglądy są wyłącznie moimi osobistymi poglądami i służą jedynie celom informacyjnym. Taaa Wealth jest firmą finansową Tauro Wealth, która chce rozwiązywać problemy napotykane przez inwestorów detalicznych w Indiach Mamy nadzieję w celu zapewnienia kompleksowych długoterminowych rozwiązań inwestycyjnych po ułamku kosztów tradycyjnych. Poniżej przedstawiono odpowiedzi na pytania związane z inwestycjami. Poniżej przedstawiono odpowiedzi na pytania związane z zarządzaniem inwestycjami Javier Gonzalez. Fundusz Oracle Fundusz LP. Ed Seykota używa C Zapisywanie wyników testów wstecznych może być bardziej skuteczne, ale zapewnia tę zaletę, że nie jedno z nich uzyskuje dostęp do Twoich sygnałów Niektóre oprogramowanie komunikuje się o aktualizacje, a co nie jest związane z macierzyństwem, a brokerzy mogą się poznać strategie i handlować nimi. W zależności od horyzontu czasowego i zatrzymania, może to nie być problem. Jeśli jesteś zdeterminowany aby używać łatwego języka niż C, spróbuj użyć otwartego, a nie zastrzeżonego, tak aby nie byłeś zobowiązany do firmy handlującej. Mc Cabe Hurley Trader wytwórnia instrumentów pochodnych mieszkających w Nowym Jorku. Jest kilka brokerów, które dostarczają wyników testów klientom jako część pakietu oprogramowania klienta. Jednak częściej niż te są to czarne skrzynki w tym sensie, że nie wiesz jak obliczenia są done. Następne są wolne backtesters online Ale IMO masz co płacisz for. Standalone oprogramowania można zbadać w Backtesting Software. The lista zawiera backtesting oprogramowania zawartego w narzędzia firmy brokerskiej, ale ma również samodzielne oprogramowanie. Jeśli ponownie handlu na życie własne pieniądze lub ktoś inny to moje preferencje do używania stand alone software. Hope that s helpful. Rimantas Petrauskas Tworzenie algorytmicznych strategii od 2008 Współzałożyciel Akademii Autotrading. I backtested tysiące strategii handlowych, głównie dla Forex rynek, ale myślę, że to nadal istotne, aby dodać moją odpowiedź tutaj. First chciałbym powiedzieć, że test jest tylko jeden kawałek układanki Nie należy polegać tylko na wynikach wyników Należy uruchomić setki testów wstecznych w celu randomizacji wielkości rozproszenia i symulacji poślizgu podczas testu wstecznego To powie, jak Twoja strategia zachowuje się, gdy rozprzestrzenianie się zmienia i jest większe niż to, co zwykle dostajesz podczas handlu na żywo. Jeśli widzisz, że ważne jest, aby uruchomić spread z zmienną spread, który został zapisany w danych historii tick Jeśli używasz stałej rozprzestrzeniania wyniki testów backtest może nie być tak dokładne. Zwykle używam MetaTrader 4 do testowania pojedynczych strategii i StrategyQuant, aby sprawdzić ich tysiące. So jeśli chodzi o MT4, zawsze używam dodatkowych narzędzia o nazwie Tick Data Suite, aby uzyskać zmienną jakość rozproszenia i 99. Jakie są dostępne szczegółowe informacje na temat tej metody. MT4 pracuje przede wszystkim z parami walutowymi Forex, ale można też wymienić CFD na akcje.