Zespoły Bollingera Wprowadzenie. Zespoły banderujące są technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, tak powszechnie uważana w czasie. Cel Bollingera Zespoły mają zapewnić względną definicję wysokich i niskich cen Definicje są wysokie w górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników do systematycznego decyzje handlowe. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych sporządzonych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji średniookresowej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy za podstawę górnego pasma i dolnego pasma odstęp pomiędzy pasmami górną i dolną oraz pasmo środkowe jest określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były wykorzystywane do Pamiętaj o używaniu pasków Bollinger Bollinger Na listach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Get 22 Bollinger Band zasady. Zarejestruj się, aby otrzymywać okazjonalne e-maile dotyczące zespołów Bollingera, seminariów i najnowszej pracy Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger's Monthly Capital Growth Letter Analiza i komentarz na temat rynków plus rekomendacje inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2007 Fragment obecnej perspektywy. Nasze aktualne perspektywy dla akcji Stanów Zjednoczonych są dość pozytywne. Spodziewamy się wyższych cen w okresie pośrednim. Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki i wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją. media są często negatywne, co sugeruje, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch, a Finanse Yahoo potwierdza to Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być czynnikiem negatywnym Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie zyskać na trakcji. John Bollinger, pasma Bollingera to pasma zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej Zmienność oparta jest na odchyleniu standardowym zmieniającym się wraz ze wzrostem i spadkiem oporu Paski automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy spadek zmienności Ta dynamiczna natura pasów Bollingera oznacza również mogą być używane na różnych papierach wartościowych z ustawieniami standardowymi W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być użyte do identyfikacji pasków M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania pasma BandWidth omówione są w artykule dotyczącym szkoły wykresu w programie BandWidth. Uwaga Paski Bollingera są zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowy pas z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która jest zwykle ustawiana na 20 okresów Używa się prostej średniej ruchomej, ponieważ wzór odchylenia standardowego również stosuje prostą średnią ruchową Okres zwrotu dla odchylenia standardowego to podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej Zewnętrzne zespoły są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystyk poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych. Bollinger zaleca dokonywanie niewielkich stopniowych korekt do mnożnika odchylenia standardowego liczba okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika standardowego odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie korekty Wzrost średniej ruchomości spowodowałby automatycznie zwiększenie liczby okresów używanych do obliczania standardowego odstąpienia od umowy, a także gwarantuje wzrost odchylenia standardowego mult iplier Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-letniego SMA i zmniejszenie mnożnika odchylenia standardowego do 1 9 na 10 - dysze SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowiły część prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger używa tych różnych wzorów W z pasmami Bollingera w celu identyfikacji kształtów W-Bottoms A W-Bottom w downtrend i wiąże się z dwoma spadkami reakcji W szczególności, Bollinger szuka W-dolnych, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki w celu potwierdzenia dolnej części W z dolnymi ramionami Bollingera Pierwszą, reakcyjną niską formą niska jest zwykle, ale nie zawsze, poniżej dolnego pasma Drugie jest odbijanie się w kierunku środkowego pasma Po trzecie, istnieje nowa niska cena w zabezpieczeniu Niski poziom trzyma powyżej dolnego pasma Możliwość trzymania się powyżej dolnego pasma na test wykazuje mniejszą słabość ostatni spadek Czwarty, wzór potwierdzony jest silnym ruchem z drugiego niskiego i oporu. Wykres 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 r. Po pierwsze, akcja utworzyła reakcję na niski poziom w styczniu strzał i złamał się poniżej dolnego pasma Drugie było odbicie powyżej średniego zespołu Po trzecie, akcje spadły poniżej jego styczniowego niskiego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy niski poziom niszczy dolne pasmo, obliczane są pasma Bollingera czwarty, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wolumenu pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego wysoki wykres 3 pokazuje Sandisk z mniejszym dolnym spódem w lipcu-sierpniu 2009. Signal M-Tops. M-Topy były również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji szkiełek typu M Według Bollingera, wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i wyciągane dna Podwójne szczyty, wzory naramienników i diamenty przedstawiają ewoluujące wierzchołki. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Wysokość reakcji nie zawsze jest jednakowa. Pierwsza wysokość może być wyższa lub niższa niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy bezpieczeństwo robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie odbywa się z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie reaguje nad górną granicą Po drugie, następuje odchylenie w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa To jest znak ostrzegawczy Niezdolność drugiego reagowania wysokiego do osiągnięcia górnego pasma wskazuje na pęd, który może zwiastować odwrócenie tendencji Końcowe potwierdzenie pochodzi z sygnałem przerwania wsparcia lub sygnałem nieprzyjemnego wskaźnika. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło wycofanie, a następnie ano powyżej 90. Mimo, że czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później Zauważyć, że MACD tworzy nieprzyjemne rozbieżności i przeniósł się poniżej jego linia sygnałowa do potwierdzenia. Chart 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA średniego pasma Bollingera, stan przeniósł się do wyższy powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znakiem ostrzegawczym W ciągu tygodnia popsut wzrósł i MACD podszedł pod linię sygnału Uwaga, że ten M-top jest bardziej złożony, ponieważ istnieją niższa wartość reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ta ewoluująca góra tworzy niewielki wzór głowy i ramion. Signal Walking the Bands. Move powyżej lub poniżej pasma nie są sygnałami per se Jak Bollinger mówi, ruchy, które dotykają r przewyższają pasma nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku wskazuje siłę, a ostry ruch na niższym pasmie pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought niekoniecznie jest uparty Ma to Siła, aby osiągnąć poziomy przewyższania i warunki przeceny może przebiegać w silnym trendzie wzrostowym Podobnie ceny mogą chodzić z zespołem z wieloma akcentami podczas silnej koniunktury Pomyśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej 20-letniej prostej średniej ruchomej trwa dość silny ruch cenowy, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollingera potwierdził, że W-Bottom wskaże początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, nigdy nie osiągaj dolnego pasma podczas trendu 20-dniowego SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spada poniżej 20-dniowego SMA czasami daje możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnej ba nd. Chart 6 pokazuje Air Products APD z napięciem i blisko powyżej pasma w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął ponad dwa poziomy oporu Mocny w górę napój jest oznaką siły, a nie słabości Trading obrócił się płasko w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykały się poniżej Dolnej Strefy Ceny, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie, APD zamknęła się ponad górną pętlą co najmniej pięć razy więcej Okres wskaźnika pokazuje, że okres 10-dniowego rekordu kanałów towarowych indeks CCI Dips poniżej -100 zostanie uznany za zbyt duży i przesuwa się powyżej -100 sygnału na początku oversold odrzuceń zielony przerywana linia Górna etykieta zespołu i breakout rozpoczął trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikowano tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Zerwanie upadku w styczniu z sup przerwy w portach i zamkniętych poniżej dolnego przedziału Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknął się poniżej dolnego pasma co najmniej pięć razy Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnego pasma Przerwy wsparcia i początkowe zamknięcia poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego W związku z tym 10-krotny rekord CCI indeksu towarów posłużył do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających. Ruch powyżej 100 jest przekroczony. Powrót poniżej 100 wskazuje na wznowienie czerwonych strzałów. System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017.Bollinger Bands odzwierciedla kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera, pasma powinny zawierać 88-89 akcji cenowej, co sprawia, że ruch poza pasma znaczący Technicznie, ceny są stosunkowo duże, gdy powyżej górnej taśmy i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysokie nie powinno być r na przykład jako niedźwiedzia lub jako sygnał sprzedaży Podobnie, stosunkowo niski nie powinien być uważany za uparty lub jako sygnał kupna Ceny są wysokie lub niskie z jakiegoś powodu Podobnie jak w innych wskaźnikach, taśmy Bollingera nie powinny być używane jako autonomiczne narzędzie Chartiści powinni łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego Po wybraniu pasków Bollingera , ustawienie domyślne pojawi się w oknie parametrów 20,2 Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego Druga liczba 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla pasma górnego i dolnego Te domyślne parametry ustawia pasma 2 odchylenia standardowe poniżej górnej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry w zależności od potrzeb w zakresie tworzenia wykresów Bollinger Bands 50,2 1 może być używany do długiego ger lub Bollinger Bands 10,1 9 mogą być wykorzystane w krótszym ramy czasowej Kliknij tutaj na przykład na żywo. Stocks Artykuły magazynowe Artykuły. Jaka jest różnica między pasmami Bollingera a kanałami Keltnera. W analizie technicznej występuje niewielka różnica między Keltner Kanały i pasma Bollingera Przed zbadaniem różnic ważne jest, aby zrozumieć, że te wskaźniki służą do pomiaru niestabilności sygnałów kupna i sprzedaży są generowane przez każdy wskaźnik, gdy cena aktywów bazowych przekracza górny lub dolny kanał i przecina powyżej lub poniżej kluczowy poziom kanału Dla byków, ruch poniżej dolnych sygnałów przetrzymuje warunki, a sygnały kupna są generowane, gdy cena wzrasta powyżej dolnego kanału Dla niedźwiedzie, sygnały sprzedające są generowane, gdy cena przekracza górną granicę, a następnie zamyka z powrotem na dół. Znajdź pasek Bollingera, kanały są tworzone przy użyciu odchylenia standardowego podstawowego składnika aktywów, podczas gdy Keltner c hannie wykorzystują Przeciętny Zakres Prawdziwy Należy zauważyć, że pomijając sposób tworzenia kanałów, interpretacja tych poziomów jest generalnie taka sama. Patrząc na wykres Starbucks Corp SBUX, zobaczysz, że sygnały kupna i sprzedaży są generowane na niebieskich i czerwonych strzałkach odpowiednio Więcej informacji na ten temat można znaleźć na paskach zespołu Bollingera w celu zbadania trendów. Jeśli uważnie przyjrzyj się wykresowi Starbucks SBUX z kanałami Keltner jako nakładką zamiast pasma Bollingera, zobaczysz, że wyglądają podobnie, ale ze względu na różnicę w sposobie obliczania pasma punkty decyzyjne spadają na nieco inne poziomy Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z efektami przechwytywania przy użyciu pasm i kanałów. Ponieważ kanały Keltner wykorzystują średni zakres rzeczywisty niż odchylenie standardowe, na ogół jest to częściej widzieć więcej sygnałów kupna i sprzedaży generowanych w kanałach Keltner niż podczas korzystania z pasm Bollingera Na przykład niektórzy handlowcy rozważyli trzy sygnały sprzedające za pomocą pasma Bollingera cztery sygnały sprzedające za pomocą kanałów Keltner W praktyce pasma Bollinger są bardziej popularne wśród aktywnych handlowców ze względu na statystyczne znaczenie stosowania odchylenia standardowego w porównaniu do średniej rzeczywistej skali.
No comments:
Post a Comment